PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINDX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PINDX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINDX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		-7.35%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.38% против 8.72% соответственно.

PINDX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.31%
1 год
23.30%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.38%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с FNIAXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с PRWAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий PINDX и TVRIX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund

Доходность на риск

PINDX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.06

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между PINDX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и TVRIX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.87%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINDX и TVRIX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINDXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-39.36%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.45%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-24.87%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-39.36%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-9.20%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.10%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.06%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и TVRIX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINDXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.44%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.84%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

12.61%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.46%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.80%

+1.67%