Сравнение PINDX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
PINDX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PINDX и FFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINDX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | -7.35% | 21.16% | 19.33% | 28.67% | -21.49% | 25.59% | 34.78% | 35.61% | -5.08% | 26.41% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PINDX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 14.38% против 10.96% соответственно.
PINDX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -6.31%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 14.38%
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINDX и FFFFX
PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFFFX в 0.75%.
Доходность на риск
PINDX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
PINDX
FFFFX
Сравнение PINDX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINDX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.05 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.19 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PINDX и FFFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINDX и FFFFX
Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности FFFFX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDX Pioneer Disciplined Growth Fund | 4.87% | 4.51% | 6.34% | 0.17% | 7.23% | 33.14% | 27.35% | 5.20% | 26.83% | 12.86% | 8.57% | 6.14% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PINDX и FFFFX
Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и FFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -54.10% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -10.33% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -27.21% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.82% | -30.93% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -6.25% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -11.21% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.31% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINDX и FFFFX
Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINDX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.98% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 8.94% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 14.70% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 14.31% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.02% | +4.45% |