PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINDX с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both funds - PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Over the past 3 years, PINDX returned 22.25%/yr vs 24.53%/yr for COWG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PINDX charges 1.05%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PINDX и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.

PINDX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.28%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.92%
1 год
32.35%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.74%
10 лет*
16.66%

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINDX и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		11.68%21.16%19.33%28.67%0.87%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PINDX and COWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between PINDX and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с FSPGXPINDX с VOOPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с LPLA
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PINDX vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.84

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.24

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.24

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

3.64

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.84

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.18

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PINDX и COWG

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINDXCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-23.60%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-10.79%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-23.60%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-3.28%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.67%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и COWG

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINDXCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.67%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.01%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.96%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

19.11%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.11%

+0.43%

Сравнение комиссий PINDX и COWG

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и COWG

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.04%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PINDX and COWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINDX has higher volatility (3.93%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs COWG's -23.60%.

PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINDX и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор