PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINDX с AWYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PINDX returned 13.74%/yr vs 7.78%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PINDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.

Доходность

Сравнение доходности PINDX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 2.05%.

PINDX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.28%
С начала года
11.68%
6 месяцев
9.92%
1 год
32.35%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.74%
10 лет*
16.66%

AWYIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.22%
1 год
10.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINDX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		11.68%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.50%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.05%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Correlation

The correlation between PINDX and AWYIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PINDX and AWYIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с FSPGXPINDX с VOOPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с LPLA
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHV

Доходность на риск

PINDX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXAWYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.07

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.56

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.27

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.74

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PINDX и AWYIX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и AWYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINDXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-35.79%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.35%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-18.72%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-19.82%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.02%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.02%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.23%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и AWYIX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINDXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.32%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

7.44%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

9.88%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

14.42%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.88%

+1.66%

Сравнение комиссий PINDX и AWYIX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AWYIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и AWYIX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AWYIX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.14%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.04%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PINDX and AWYIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINDX has higher volatility (3.93%) compared to AWYIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs AWYIX's -35.79%.

PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINDX и AWYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор