PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с VGSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.88% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с SSASXPINCX с GUGAXPINCX с PSDYXPINCX с TIBDX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Сравнение комиссий PINCX и VGSBX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

PINCX
Putnam Income Fund
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

PINCX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.12

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.57

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.27

Корреляция

Корреляция между PINCX и VGSBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и VGSBX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VGSBX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и VGSBX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-18.20%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-18.20%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-18.20%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.63%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.50%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и VGSBX

Putnam Income Fund (PINCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.72%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.03%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.90%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

7.86%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.20%

-0.94%