PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINCX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINCX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PINCX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINCX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PINCX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.48% соответственно.

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с SSASXPINCX с MCFIX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PINCX и PEYAX

PINCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PINCX
Putnam Income Fund

Доходность на риск

PINCX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINCX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINCXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.65

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.32

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINCX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINCX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINCXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между PINCX и PEYAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINCX и PEYAX

Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PINCX и PEYAX

Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PINCXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-56.92%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-11.77%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-15.31%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.16%

-36.06%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.29%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-14.10%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.65%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PINCX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINCXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.30%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

8.20%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

15.46%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

14.71%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.06%

-11.80%