Сравнение PIMIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.56% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и VUBFX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
PIMIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PIMIX
VUBFX
Сравнение PIMIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 5.20 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 10.21 | -8.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.61 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 14.81 | -12.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 67.09 | -59.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 5.20 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 3.34 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 3.06 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и VUBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VUBFX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VUBFX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -1.86% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.30% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -1.86% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -1.86% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.10% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.17% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VUBFX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.34% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.55% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.84% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.98% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.84% | +3.36% |