Сравнение PIMIX с VTIAX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. PIMIX is actively managed, while VTIAX is passively managed. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.73%/yr vs 10.17%/yr for VTIAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.17% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 4.73%
VTIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам PIMIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 13.65% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between PIMIX and VTIAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between PIMIX and VTIAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
PIMIX
VTIAX
Сравнение PIMIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.52 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.80 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и VTIAX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -35.83% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -11.28% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -13.13% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -29.52% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -35.83% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.52% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.07% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.91% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и VTIAX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.39% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 12.95% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 15.10% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 15.20% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 15.97% | -11.71% |
Сравнение комиссий PIMIX и VTIAX
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и VTIAX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности VTIAX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.64% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and VTIAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (6.39%) compared to PIMIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор