PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 4.70% против 2.75% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий PIMIX и VSCSX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIMIX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.46

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.66

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.63

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

14.48

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.46

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между PIMIX и VSCSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и VSCSX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и VSCSX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-9.36%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.36%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-9.36%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-9.36%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.86%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.98%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.34%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и VSCSX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.82%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.20%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.99%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.70%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

2.36%

+1.84%