Сравнение PIMIX с NWXEX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.51%/yr vs 6.25%/yr for NWXEX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и NWXEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 4.51% против 6.25% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
NWXEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIMIX и NWXEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.70% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
Correlation
The correlation between PIMIX and NWXEX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск
PIMIX
NWXEX
Сравнение PIMIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | NWXEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 13.03 | -11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 49.68 | -45.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и NWXEX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и NWXEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -22.97% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.43% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -1.89% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -5.60% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -22.97% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.08% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.11% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и NWXEX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | NWXEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.35% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 0.98% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 1.24% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.65% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Сравнение комиссий PIMIX и NWXEX
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и NWXEX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NWXEX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.95% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and NWXEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to NWXEX (0.35%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs NWXEX's -22.97%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и NWXEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор