PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXEX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXEX с ESIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NWXEX returned 6.58%/yr vs 5.26%/yr for ESIIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NWXEX charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.

Доходность

Сравнение доходности NWXEX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWXEX показывает доходность 2.22%, а ESIIX немного выше – 2.33%. За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 5.26% соответственно.

NWXEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.58%

ESIIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.39%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.43%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXEX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		2.22%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.33%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between NWXEX and ESIIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г.

0.33

Over the past year, the correlation between NWXEX and ESIIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Strategic Income A

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с CBLDXNWXEX с GIIAXNWXEX с DHEAXNWXEX с GMRAXNWXEX с ICMUXNWXEX с IOFIXNWXEX с FBAPX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PONPXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с FSRIX

Доходность на риск

NWXEX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXEX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWXEXESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.23
3.35

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.99
4.90

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.76

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

3.94

+10.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.63

14.84

+44.79

NWXEX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXEX на текущий момент составляет 5.23, что выше коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXEX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWXEX и ESIIX

Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXEXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-26.87%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-2.44%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-2.46%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-6.18%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-12.25%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.71%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.65%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXEX и ESIIX

Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.40%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXEXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.90%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.30%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

2.87%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

3.21%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.17%

+1.24%

Сравнение комиссий NWXEX и ESIIX

NWXEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXEX и ESIIX

Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ESIIX в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.38%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.90%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NWXEX and ESIIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIIX has higher volatility (0.90%) compared to NWXEX (0.40%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs ESIIX's -26.87%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXEX и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор