Сравнение NWXEX с DHEAX
NWXEX (Nationwide Strategic Income A) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both mutual funds - NWXEX is a Multisector Bonds fund actively managed by Nationwide, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, NWXEX returned 6.43%/yr vs 4.31%/yr for DHEAX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NWXEX charges 0.99%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и DHEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWXEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 2.43%.
NWXEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 6.47%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NWXEX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 2.70% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 2.43% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Correlation
The correlation between NWXEX and DHEAX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between NWXEX and DHEAX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWXEX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
NWXEX
DHEAX
Сравнение NWXEX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWXEX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 2.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.03 | 8.43 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.68 | 36.19 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и DHEAX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и DHEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWXEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -12.34% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.50% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -0.50% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -5.06% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.79% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.12% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и DHEAX
Nationwide Strategic Income A (NWXEX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWXEX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.27% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.76% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.09% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.52% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.25% | +2.14% |
Сравнение комиссий NWXEX и DHEAX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и DHEAX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности DHEAX в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.67% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.95% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NWXEX and DHEAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWXEX has higher volatility (0.35%) compared to DHEAX (0.27%). In terms of maximum drawdown, NWXEX dropped -22.97% vs DHEAX's -12.34%.
NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 3.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWXEX и DHEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор