Сравнение NWXEX с IOFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX).
NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NWXEX и IOFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWXEX и IOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 0.69% | 6.97% | 9.36% | 9.00% | 3.50% | 4.64% | 3.24% | 9.84% | -0.39% | 10.86% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NWXEX превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 1.81% соответственно.
NWXEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.69%
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWXEX и IOFIX
NWXEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.
Доходность на риск
NWXEX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск
NWXEX
IOFIX
Сравнение NWXEX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWXEX | IOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 2.39 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.31 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.08 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 6.71 | +17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWXEX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | -0.58 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.20 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.20 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между NWXEX и IOFIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWXEX и IOFIX
Дивидендная доходность NWXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности IOFIX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXEX Nationwide Strategic Income A | 4.82% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWXEX и IOFIX
Максимальная просадка NWXEX за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXEX и IOFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWXEX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -45.49% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -3.80% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -30.50% | +24.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -45.49% | +22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -20.47% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -11.62% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.18% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWXEX и IOFIX
Текущая волатильность для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) составляет 0.51%, в то время как у AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что NWXEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWXEX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.70% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.77% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 4.83% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.73% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 9.26% | -4.84% |