Сравнение PIMIX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции JSOSX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.32% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и JSOSX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
PIMIX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
PIMIX
JSOSX
Сравнение PIMIX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 5.06 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 9.95 | -7.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.85 | -2.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 13.42 | -11.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 93.93 | -85.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 5.06 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 3.99 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 2.59 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и JSOSX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и JSOSX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и JSOSX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -6.40% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.26% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -0.98% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -6.19% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.26% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.47% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.04% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и JSOSX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.34% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.50% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.68% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.78% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 1.29% | +2.91% |