Сравнение PIM с CRBVX
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) and CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, PIM returned 8.15%/yr vs 4.12%/yr for CRBVX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PIM charges 1.09%/yr vs 0.51%/yr for CRBVX.
Доходность
Сравнение доходности PIM и CRBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIM показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CRBVX с доходностью 0.41%.
PIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.35%
CRBVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIM и CRBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | -1.50% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -7.36% |
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 0.41% | 6.73% | 1.94% | 5.82% | -11.09% |
Correlation
The correlation between PIM and CRBVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. CRBVX — Ранг доходности на риск
PIM
CRBVX
Сравнение PIM c CRBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIM | CRBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.04 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.99 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIM | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PIM и CRBVX
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и CRBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIM | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -15.00% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -2.54% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -6.30% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.40% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -5.61% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.86% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и CRBVX
Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIM | CRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.21% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 2.48% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 3.65% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 6.06% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 6.06% | +7.05% |
Сравнение комиссий PIM и CRBVX
PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CRBVX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и CRBVX
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности CRBVX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.25% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.30% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
PIM and CRBVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIM has higher volatility (3.79%) compared to CRBVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PIM dropped -43.27% vs CRBVX's -15.00%.
CRBVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIM и CRBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор