Сравнение CRBVX с RCS
CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.12%/yr vs 11.76%/yr for RCS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBVX и RCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RCS с доходностью 3.02%.
CRBVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам CRBVX и RCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 0.41% | 6.73% | 1.94% | 5.82% | -11.09% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 3.02% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CRBVX and RCS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between CRBVX and RCS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBVX vs. RCS — Ранг доходности на риск
CRBVX
RCS
Сравнение CRBVX c RCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBVX | RCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.35 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -0.63 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBVX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.49 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRBVX и RCS
Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и RCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBVX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -46.69% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -32.94% | +30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -32.94% | +26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -26.51% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.39% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 18.56% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBVX и RCS
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.21%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBVX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 7.36% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 21.25% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 24.04% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 25.25% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 25.83% | -19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBVX и RCS
Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности RCS в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.25% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.66% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRBVX and RCS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.36%) compared to CRBVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs RCS's -46.69%.
CRBVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBVX и RCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор