PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с CRDSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.18%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CRBVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.48%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CRQSXCRBVX с CMUVXCRBVX с CMNVXCRBVX с CMMVXCRBVX с CRLVXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRSSX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVX

Сравнение комиссий CRBVX и CRDSX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.28

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.51

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.69

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

15.71

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.28

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.47

-1.39

Корреляция

Корреляция между CRBVX и CRDSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и CRDSX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью CRDSX в 3.95%

TTM2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и CRDSX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-4.22%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.02%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.92%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-0.86%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.24%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и CRDSX

Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.59%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.00%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

1.62%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

2.05%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

2.05%

+4.08%