- ISIN
- US14919E8378
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции CRBVX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) показал доход в 0.64% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CRBVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRBVX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.49% | -1.72% | 0.23% | 0.21% | 0.12% | 0.64% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 2.13% | -0.01% | 0.15% | -0.59% | 1.54% | -0.09% | 1.05% | 1.08% | 0.47% | 0.65% | -0.28% | 6.73% |
| 2024 | 0.11% | -1.42% | 0.92% | -2.57% | 1.83% | 1.05% | 2.28% | 1.51% | 1.36% | -2.39% | 1.03% | -1.61% | 1.94% |
| 2023 | 3.51% | -2.36% | 2.09% | 0.53% | -0.80% | -0.50% | -0.03% | -0.58% | -2.54% | -1.72% | 4.53% | 3.87% | 5.82% |
| 2022 | 0.24% | -1.20% | -2.34% | -3.37% | 0.18% | -1.45% | 2.10% | -2.51% | -4.52% | -1.54% | 3.73% | -0.73% | -11.09% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Bond Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2022.
- This fund participated in 38.81% of S&P 500 Index downside but only 18.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 18.70%
- Участие в снижении
- 38.81%
Комиссия
Комиссия CRBVX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRBVX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.29 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.15 | -5.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.34 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Bond Fund показал максимальную просадку в 15.00%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 713 торговых сессий.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Bond Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.00%окт. 2022 г. | 8mo 23d | 2y 10mo | 3y 6moфевр. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.54%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.03%нояб. 2025 г. | 7d | 2mo 10d | 2mo 17dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.81%сент. 2025 г. | 8d | 18d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.58%янв. 2026 г. | 5d | 16d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CRBVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -56.78% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -9.10% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -18.90% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.31% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.71% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.05% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRBVX
Добавьте Catholic Responsible Investments Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRBVX