PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBVX с CMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both mutual funds - CRBVX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMNVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.12%/yr vs 11.23%/yr for CMNVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CRBVX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CMNVX с доходностью 5.56%.

CRBVX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.54%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBVX и CMNVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		0.41%6.73%1.94%5.82%-11.09%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%9.60%13.32%-9.91%

Correlation

The correlation between CRBVX and CMNVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с RCSCRBVX с CROVXCRBVX с CRSSXCRBVX с CRDSXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMUVX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX

Доходность на риск

CRBVX vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXCMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.20

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.20

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

11.95

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CMNVX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.20

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.68

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и CMNVX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBVXCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-18.25%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-5.15%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-8.14%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.35%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.97%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.17%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и CMNVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.21%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBVXCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.04%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.04%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

6.33%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

8.25%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

8.25%

-2.19%

Сравнение комиссий CRBVX и CMNVX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и CMNVX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CMNVX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		4.25%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBVX and CMNVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMNVX has higher volatility (2.04%) compared to CRBVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs CMNVX's -18.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBVX и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор