Сравнение PILL с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

PILL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PILL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares	-13.41%	75.14%	-11.20%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

PILL

1 день: 4.11%

1 месяц: -16.66%

С начала года: -13.41%

6 месяцев: 28.03%

1 год: 69.42%

3 года*: 8.95%

5 лет*: -12.72%

10 лет*: —

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PILL:

PILL с CURE PILL с BNKU PILL с KURE PILL с IHE PILL с QLD PILL с XHB PILL с VOO

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий PILL и TSMX

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

PILL

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Доходность на риск

PILL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PILL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PILL	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	2.92	-1.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	3.06	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	6.72	-5.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.67	20.73	-17.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PILL	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	2.92	-1.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.13	1.04	-1.17

Корреляция

Корреляция между PILL и TSMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и TSMX

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares	0.72%	0.69%	1.28%	1.83%	0.67%	0.00%	0.00%	0.38%	0.91%	0.10%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PILL и TSMX

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PILL	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-88.76%	-63.80%	-24.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.51%	-34.93%	-1.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-83.38%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-70.33%	-24.28%	-46.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.39%	-16.76%	-41.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.31%	11.32%	+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PILL	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	26.05%	28.00%	-1.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.70%	54.49%	-7.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	69.59%	77.51%	-7.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	59.66%	81.16%	-21.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.76%	81.16%	-17.40%

Сравнение PILL с TSMX

Доходность

Сравнение доходности PILL и TSMX

Сравнение доходности по годам PILL и TSMX

Доходность по периодам

PILL

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PILL и TSMX

Доходность на риск

PILL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

PILL

TSMX

Сравнение PILL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PILL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и TSMX

Просадки

Сравнение просадок PILL и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)