PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с BBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs -1.47%/yr for BBC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PILL charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности PILL и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 11.41%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

BBC

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
11.41%
6 месяцев
14.39%
1 год
123.10%
3 года*
20.63%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		11.41%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%9.21%

Correlation

The correlation between PILL and BBC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between PILL and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PILL и BBC

Секторы
PILL
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

PILL

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

BBC

-

Энергетика

PILL

-

BBC

-

Финансовые услуги

PILL

-

BBC

-

Промышленность

PILL

-

BBC

-

Недвижимость

PILL

-

BBC

-

Технологии

PILL

-

BBC

-

Коммунальные услуги

PILL

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

PILL vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.11

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

8.20

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

25.91

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.12

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PILL и BBC

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-76.85%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-15.10%

-18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-54.45%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-72.44%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-28.49%

-37.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-37.13%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

4.77%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и BBC

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

11.28%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

26.27%

+22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

35.44%

+26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

39.32%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

37.74%

+26.09%

Сравнение комиссий PILL и BBC

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и BBC

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BBC в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.53%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and BBC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to BBC (11.28%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs BBC's -76.85%.

On 5-year performance, BBC leads with -1.47% vs -10.52% for PILL. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBC has performed better with a -1.47% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

BBC has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.64% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while BBC is Health & Biotech Equities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор