Сравнение PILL с BBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC).
PILL и BBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и BBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 10.01% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -18.29% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 10.01%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 58.07%
- 1 год
- 160.96%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и BBC
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.
Доходность на риск
PILL vs. BBC — Ранг доходности на риск
PILL
BBC
Сравнение PILL c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 4.05 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 4.28 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 8.09 | -6.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 29.69 | -26.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 4.05 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.12 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PILL и BBC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и BBC
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BBC в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.55% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и BBC
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -76.85% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -18.03% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -72.58% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -29.38% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -37.30% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 4.91% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и BBC
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 13.12% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 26.96% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 40.44% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 39.31% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 37.86% | +25.90% |