Сравнение PILL с ACLO
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. PILL is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, PILL returned 194.90% vs 5.27% for ACLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности PILL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
PILL
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 27.73%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 194.90%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 26.72% | 75.14% | -14.72% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PILL and ACLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between PILL and ACLO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PILL
ACLO
Сравнение PILL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.42 | -2.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 19.77 | -13.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 164.39 | -144.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и ACLO
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -1.01% | -87.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -0.27% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | 0.00% | -56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -0.04% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 0.03% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и ACLO
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 0.19% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 0.58% | +47.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.55% | 0.73% | +61.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.62% | 1.07% | +59.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 1.07% | +62.72% |
Сравнение комиссий PILL и ACLO
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и ACLO
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.49% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and ACLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PILL has higher volatility (18.07%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, PILL leads with 194.90% vs 5.27% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PILL has performed better with a 194.90% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.49% for PILL.
PILL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Direxion and TCW. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PILL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор