PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIGIX с PONAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIGIX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PIGIX is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PIGIX returned 2.85%/yr vs 4.30%/yr for PONAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGIX charges 0.51%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности PIGIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIGIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PIGIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.30% соответственно.

PIGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.47%
3 года*
5.63%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.85%

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIGIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		0.51%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%14.75%-1.99%7.96%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Correlation

The correlation between PIGIX and PONAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.72

Over the past year, PIGIX and PONAX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с VFIDXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с VGWAXPIGIX с AGG
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

PIGIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGIXPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.96

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.92

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.17

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

7.45

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGIX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PIGIX и PONAX

Максимальная просадка PIGIX за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGIX и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIGIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-13.64%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.69%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-3.90%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-13.64%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-13.64%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.03%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-1.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGIX и PONAX

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIGIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.25%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

4.10%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.81%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

4.21%

+1.60%

Сравнение комиссий PIGIX и PONAX

PIGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGIX и PONAX

Дивидендная доходность PIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PONAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.86%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PIGIX and PONAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to PIGIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIGIX dropped -23.09% vs PONAX's -13.64%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIGIX и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор