PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGFX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGFX с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Fund (PIODX).

PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGFX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGFX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIGFX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PIGFX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 12.92% против 15.23% соответственно.

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fundamental Growth Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий PIGFX и PIODX

PIGFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund

Доходность на риск

PIGFX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGFX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGFXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.44

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.08

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.44

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

10.94

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGFX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PIODX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGFX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGFXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.44

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между PIGFX и PIODX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGFX и PIODX

Дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок PIGFX и PIODX

Максимальная просадка PIGFX за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGFX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGFXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.04%

-53.40%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.75%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-26.55%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-30.14%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-7.26%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.62%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.84%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGFX и PIODX

Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) и Pioneer Fund (PIODX) имеют волатильность 6.03% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGFXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.29%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.88%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

21.56%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

19.11%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.80%

+0.05%