PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGDX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGDX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.77%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

PIGDX

1 день
3.15%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-77.76%
1 год
-73.30%
3 года*
-33.02%
5 лет*
-24.75%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с EPDIXPIGDX с FIHBXPIGDX с FSGEXPIGDX с QILGXPIGDX с TIVFXPIGDX с FGSAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PIGDX и TBGVX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund

Доходность на риск

PIGDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

1.66

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

2.23

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.62

1.35

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.02

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

7.41

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.66

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.74

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.73

-0.94

Корреляция

Корреляция между PIGDX и TBGVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и TBGVX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и TBGVX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGDXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-50.97%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-9.56%

-69.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-17.71%

-62.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.31%

-6.57%

-72.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-6.09%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

2.60%

+35.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и TBGVX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGDXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.05%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.68%

7.44%

+139.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

12.34%

+69.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

11.04%

+27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

12.65%

+18.46%