Сравнение PIGDX с RWIIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 1.69%/yr for RWIIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 9.48%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
RWIIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGDX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 0.56% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 9.48% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between PIGDX and RWIIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between PIGDX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
RWIIX
Сравнение PIGDX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.39 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.28 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.78 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.06 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и RWIIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -20.34% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -6.94% | -71.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -20.34% | -58.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -20.34% | -59.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -0.56% | -75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -7.81% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.59% | +46.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и RWIIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.47% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 8.35% | +138.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 11.05% | +70.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 11.53% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 10.91% | +20.04% |
Сравнение комиссий PIGDX и RWIIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и RWIIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.98% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and RWIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to RWIIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор