Сравнение PIGDX с RWIIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 1.74%/yr for RWIIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 6.48%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
RWIIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 0.63% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 6.48% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between PIGDX and RWIIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between PIGDX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
RWIIX
Сравнение PIGDX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.24 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.44 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и RWIIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -20.34% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -6.94% | -71.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -20.34% | -58.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -20.34% | -59.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.29% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -7.74% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.85% | +53.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и RWIIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.99% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.69% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 11.86% | +70.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 11.70% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 10.98% | +19.91% |
Сравнение комиссий PIGDX и RWIIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и RWIIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.20% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and RWIIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to RWIIX (3.99%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор