PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGDX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGDX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.77%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

PIGDX

1 день
3.15%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-77.76%
1 год
-73.30%
3 года*
-33.02%
5 лет*
-24.75%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с EPDIXPIGDX с FSGEXPIGDX с FGSAXPIGDX с FIHBXPIGDX с GSIMXPIGDX с KAUFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий PIGDX и PZRIX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PIGDX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

2.67

-3.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

3.39

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.62

1.52

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.09

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

14.29

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.67

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.69

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.59

-0.80

Корреляция

Корреляция между PIGDX и PZRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и PZRIX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и PZRIX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGDXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-43.53%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-10.68%

-68.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-30.85%

-49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.31%

-5.20%

-74.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-9.00%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

2.45%

+35.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и PZRIX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGDXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.45%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.68%

8.92%

+137.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

14.17%

+67.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.97%

15.85%

+23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

17.02%

+14.09%