Сравнение PIGDX с PPYPX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 8.48%/yr for PPYPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у PPYPX с доходностью 14.59%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам PIGDX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 14.59% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
Correlation
The correlation between PIGDX and PPYPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and PPYPX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
PIGDX
PPYPX
Сравнение PIGDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.86 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 12.81 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.28 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.44 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.47 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и PPYPX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -42.48% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -7.48% | -71.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.00% | -64.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -35.65% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -0.78% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.15% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.25% | +47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и PPYPX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.95% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 9.92% | +137.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 12.70% | +69.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 19.54% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 19.01% | +11.94% |
Сравнение комиссий PIGDX и PPYPX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и PPYPX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.79% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and PPYPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to PPYPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор