Сравнение PIGDX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIGDX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.77% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
PIGDX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -77.76%
- 1 год
- -73.30%
- 3 года*
- -33.02%
- 5 лет*
- -24.75%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIGDX и PPYPX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
PIGDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
PIGDX
PPYPX
Сравнение PIGDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.85 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.83 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 13.07 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PIGDX и PPYPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и PPYPX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и PPYPX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -42.48% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -10.21% | -68.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -35.65% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.31% | -4.08% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -10.28% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 2.43% | +35.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и PPYPX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIGDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.49% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.68% | 10.15% | +136.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 15.41% | +66.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 19.61% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 19.08% | +12.03% |