Сравнение PIGDX с KAUFX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 4.56%/yr for KAUFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и KAUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью 9.07%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
KAUFX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и KAUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.07% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
Correlation
The correlation between PIGDX and KAUFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and KAUFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск
PIGDX
KAUFX
Сравнение PIGDX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | KAUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.13 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.77 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.87 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и KAUFX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и KAUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -54.66% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -14.83% | -64.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -22.58% | -56.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -40.76% | -39.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -4.96% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.16% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.94% | +52.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и KAUFX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеют волатильность 6.95% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | KAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.64% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.57% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 18.47% | +63.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 21.22% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 20.88% | +10.01% |
Сравнение комиссий PIGDX и KAUFX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и KAUFX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.87% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and KAUFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to KAUFX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs KAUFX's -54.66%.
KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и KAUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор