Сравнение PIGDX с IVFIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 8.97%/yr for IVFIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.24%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам PIGDX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.24% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.30% |
Correlation
The correlation between PIGDX and IVFIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and IVFIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
IVFIX
Сравнение PIGDX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.30 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.80 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.38 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.63 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.72 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.21 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и IVFIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -51.49% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -6.97% | -71.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -10.75% | -68.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -21.29% | -58.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -5.67% | -70.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -11.62% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.64% | +46.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и IVFIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.92% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 9.39% | +137.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 12.00% | +69.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 13.13% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 14.78% | +16.17% |
Сравнение комиссий PIGDX и IVFIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и IVFIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.58% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and IVFIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (5.51%) compared to IVFIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор