PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIGDX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIGDX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

PIGDX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 2016 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PIGDX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIGDX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		-2.31%-72.44%6.47%8.80%-29.43%6.85%43.18%26.99%-13.33%41.55%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, PIGDX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.

PIGDX

1 день
-0.26%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-78.35%
1 год
-73.96%
3 года*
-33.71%
5 лет*
-24.89%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Growth Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PIGDX:
PIGDX с ^GSPCPIGDX с EPDIXPIGDX с FSGEXPIGDX с QILGXPIGDX с TIVFXPIGDX с APHIXPIGDX с FGSAX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий PIGDX и IVFIX

PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund

Доходность на риск

PIGDX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIGDX
Ранг доходности на риск PIGDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIGDX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIGDXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

1.98

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

2.58

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.59

1.41

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.08

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

17.43

-19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIGDX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIGDX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIGDX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIGDXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.98

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.83

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.21

-0.43

Корреляция

Корреляция между PIGDX и IVFIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIGDX и IVFIX

PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIGDX
Federated Hermes International Growth Fund		0.00%0.00%1.98%1.24%2.03%3.98%4.51%4.64%16.19%1.26%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PIGDX и IVFIX

Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIGDXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-51.49%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.87%

-8.47%

-70.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.94%

-21.29%

-58.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.94%

-6.58%

-73.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-11.69%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.52%

1.98%

+35.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIGDX и IVFIX

Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIGDXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.54%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

146.62%

8.10%

+138.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

14.63%

+67.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.94%

12.96%

+25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

14.74%

+16.36%