Сравнение PIGDX с ISCAX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both mutual funds - PIGDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while ISCAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 5.16%/yr for ISCAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и ISCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью 8.32%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
ISCAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 10.17%
- Всё время*
- 9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 8.32% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
Correlation
The correlation between PIGDX and ISCAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between PIGDX and ISCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
PIGDX
ISCAX
Сравнение PIGDX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.18 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.33 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.79 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и ISCAX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и ISCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -71.55% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -11.91% | -66.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.62% | -65.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -40.33% | -39.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.99% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -22.15% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.02% | +53.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и ISCAX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.18% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 13.62% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 16.69% | +65.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 17.65% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 17.21% | +13.68% |
Сравнение комиссий PIGDX и ISCAX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и ISCAX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and ISCAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to ISCAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs ISCAX's -71.55%.
ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и ISCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор