Сравнение PIGDX с GSIMX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 9.43%/yr for GSIMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 7.12%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
GSIMX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 7.12% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between PIGDX and GSIMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and GSIMX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
PIGDX
GSIMX
Сравнение PIGDX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.63 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.47 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и GSIMX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -28.84% | -51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -7.81% | -71.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -10.32% | -68.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -25.37% | -54.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.10% | -73.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -4.81% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.83% | +53.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и GSIMX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.41% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 8.38% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 9.94% | +72.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 14.26% | +24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 15.63% | +15.26% |
Сравнение комиссий PIGDX и GSIMX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и GSIMX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.78% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and GSIMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to GSIMX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs GSIMX's -28.84%.
GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор