Сравнение PIFI с DDV
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
PIFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIFI и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.13% | 0.54% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between PIFI and DDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. DDV — Ранг доходности на риск
PIFI
DDV
Сравнение PIFI c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.06 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и DDV
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -1.92% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.12% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.35% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.68% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.68% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 2.68% | +0.80% |
Сравнение комиссий PIFI и DDV
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и DDV
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
PIFI and DDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: ClearShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор