Сравнение PIEQX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
PIEQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 2000 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIEQX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIEQX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 2.60% | 31.37% | 3.40% | 18.07% | -14.54% | 11.02% | 9.21% | 21.04% | -14.29% | 23.44% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PIEQX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PIEQX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.84% соответственно.
PIEQX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.68%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIEQX и FIGSX
PIEQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
PIEQX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
PIEQX
FIGSX
Сравнение PIEQX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.28 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.20 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.64 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PIEQX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQX и FIGSX
Дивидендная доходность PIEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQX T. Rowe Price International Equity Index Fund | 3.11% | 3.19% | 2.89% | 3.00% | 2.67% | 3.15% | 1.71% | 2.82% | 2.99% | 0.21% | 2.90% | 2.69% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PIEQX и FIGSX
Максимальная просадка PIEQX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIEQX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -34.47% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.89% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -34.47% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -34.47% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -8.69% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.49% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.59% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQX и FIGSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что PIEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIEQX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.99% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.36% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.34% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.62% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.55% | -0.84% |