Сравнение PIE с SMOM
PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PIE is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PIE и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
PIE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 38.92%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.06%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIE и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 39.30% | -0.92% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PIE and SMOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIE vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PIE
SMOM
Сравнение PIE c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.41 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок PIE и SMOM
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIE | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -7.45% | -65.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.27% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -1.47% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIE | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 12.59% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 12.59% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 12.59% | +8.75% |
Сравнение комиссий PIE и SMOM
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и SMOM
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.70% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIE and SMOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.15% for SMOM.
PIE is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PIE и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор