PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EQLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).

PIE и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EQLT

2026 (YTD)20252024
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.52%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 5.57%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QAT

Сравнение комиссий PIE и EQLT

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

PIE vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.75

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.38

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.99

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

11.74

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.26

-1.19

Корреляция

Корреляция между PIE и EQLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EQLT

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EQLT в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EQLT

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-17.38%

-55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.00%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.80%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-3.79%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.06%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EQLT

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.95%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

15.43%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

20.22%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

19.01%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.01%

+2.09%