PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. PIE is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и EMOP

2026 (YTD)2025
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%18.70%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between PIE and EMOP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов PIE и EMOP

Секторы
PIE
EMOP

Технологии

47.0%
30.3%

Промышленность

16.8%
8.1%

Финансовые услуги

14.4%
24.0%

Энергетика

5.4%
2.6%

Здравоохранение

5.1%
1.6%

Недвижимость

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

3.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
12.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.4%

Технологии

PIE
47.0%
EMOP
30.3%

Промышленность

PIE
16.8%
EMOP
8.1%

Финансовые услуги

PIE
14.4%
EMOP
24.0%

Энергетика

PIE
5.4%
EMOP
2.6%

Здравоохранение

PIE
5.1%
EMOP
1.6%

Недвижимость

PIE
3.6%
EMOP
2.3%

Сырьевые материалы

PIE
3.2%
EMOP
7.0%

Коммуникационные услуги

PIE
1.4%
EMOP
12.3%

Коммунальные услуги

PIE
1.3%
EMOP
2.8%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.3%
EMOP
7.8%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.4%
EMOP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с LRGCEMOP с DGRE

Доходность на риск

PIE vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.93

-2.81

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMOP

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-12.88%

-60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.72%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-1.90%

-24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.85%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.85%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

19.85%

+1.50%

Сравнение комиссий PIE и EMOP

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMOP

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and EMOP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.82% for EMOP.

PIE is categorized as Momentum, while EMOP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор