PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).

PIE и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.00% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD

Сравнение комиссий PIE и EDOG

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

PIE vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.03

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

10.28

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.18

Корреляция

Корреляция между PIE и EDOG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EDOG

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EDOG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EDOG

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-44.29%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.35%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-26.54%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-44.29%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.47%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-11.29%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EDOG

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

6.52%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.14%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.05%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

15.29%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.72%

+3.38%