PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR) while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.94%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PID charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PID и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.96% соответственно.

PID

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.17%
1 год
14.07%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.94%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.12%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PID and VT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PID and VT has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PID и VT

Секторы
PID
VT

Финансовые услуги

17.5%
15.2%

Коммунальные услуги

15.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.0%

Энергетика

12.5%
3.8%

Технологии

9.1%
31.1%

Здравоохранение

8.6%
7.9%

Промышленность

7.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.1%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Финансовые услуги

PID
17.5%
VT
15.2%

Коммунальные услуги

PID
15.1%
VT
2.4%

Коммуникационные услуги

PID
13.7%
VT
8.0%

Энергетика

PID
12.5%
VT
3.8%

Технологии

PID
9.1%
VT
31.1%

Здравоохранение

PID
8.6%
VT
7.9%

Промышленность

PID
7.5%
VT
11.4%

Потребительский защитный сектор

PID
6.2%
VT
4.5%

Потребительский циклический сектор

PID
6.2%
VT
9.3%

Сырьевые материалы

PID
3.3%
VT
4.1%

Недвижимость

PID
0.4%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PID vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.91

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.62

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.67

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.57

-5.36

PID vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и VT

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-50.27%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.67%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.51%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-26.38%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-34.24%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.80%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-7.00%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и VT

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.65%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.32%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

13.58%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.19%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.20%

+0.47%

Сравнение комиссий PID и VT

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и VT

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.61%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

PID and VT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to PID (2.68%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.96% vs 8.94% for PID. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.96% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.61% for VT.

PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор