PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PID и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.01% против 17.98% соответственно.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий PID и PPA

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

PID vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.09

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.80

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.37

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

13.40

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.09

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.40

Корреляция

Корреляция между PID и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и PPA

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PID и PPA

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-57.37%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-13.71%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-18.37%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-43.92%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.56%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-9.19%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.45%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и PPA

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.57%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

15.14%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

21.75%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.22%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.48%

-2.50%