PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с URNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICK returned 11.31%/yr vs 12.61%/yr for URNM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности PICK и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%8.11%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between PICK and URNM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.55

The correlation between PICK and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и URNM

Секторы
PICK
URNM

Сырьевые материалы

96.0%
2.3%

Промышленность

3.1%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%
97.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
URNM
2.3%

Промышленность

PICK
3.1%
URNM

-

Технологии

PICK
0.9%
URNM

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
URNM

-

Энергетика

PICK
0.0%
URNM
97.7%

Коммуникационные услуги

PICK

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

URNM

-

Здравоохранение

PICK

-

URNM

-

Недвижимость

PICK

-

URNM

-

Коммунальные услуги

PICK

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

PICK vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.60

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.18

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.82

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

2.00

+13.40

PICK vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и URNM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-50.78%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-38.72%

+19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-50.78%

+18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-50.78%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-35.02%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-18.09%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

15.78%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и URNM

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.70%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

17.40%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

41.84%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

52.48%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

48.58%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

47.04%

-18.58%

Сравнение комиссий PICK и URNM

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и URNM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PICK and URNM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to PICK (13.70%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 11.31% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.27% for PICK.

PICK is categorized as Materials, while URNM is Uranium. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.85% for URNM.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор