PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с SIVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

PICK и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 16.24% против 17.10% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Сравнение комиссий PICK и SIVR

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

PICK vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKSIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.17

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.83

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

8.74

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между PICK и SIVR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и SIVR

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и SIVR

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и SIVR.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-75.85%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-42.42%

+22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-42.42%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-42.42%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-35.45%

+25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-47.99%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

13.75%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и SIVR

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 11.93%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

16.98%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

57.26%

-35.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

57.02%

-27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

35.30%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

31.39%

-2.92%