PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с MXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с MXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Global Materials ETF (MXI).

PICK и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.59% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME

Сравнение комиссий PICK и MXI

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.

MXI
iShares Global Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKMXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.64

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.19

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.19

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.33

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MXI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKMXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.64

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между PICK и MXI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и MXI

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MXI в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PICK и MXI

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, примерно равная максимальной просадке MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и MXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-68.44%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-16.18%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-28.76%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-39.52%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-7.33%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-18.19%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и MXI

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

8.48%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

15.20%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

21.37%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

19.44%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

20.37%

+8.10%