PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

PICK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.02% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий PICK и IVV

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

PICK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.97

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.49

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.53

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.32

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.97

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между PICK и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и IVV

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PICK и IVV

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-55.25%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.06%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-24.53%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-33.90%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.26%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-10.85%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.53%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и IVV

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

5.30%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

9.45%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

18.31%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.89%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

18.04%

+10.43%