PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с CUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с CUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).

PICK и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-1.41%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 15.98% против 4.66% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

CUT

1 день
2.29%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
-4.47%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ

Сравнение комиссий PICK и CUT

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKCUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.22

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

-0.19

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.27

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

-0.69

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.22

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между PICK и CUT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и CUT

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CUT в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.50%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PICK и CUT

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, примерно равная максимальной просадке CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и CUT.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-70.03%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-16.98%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-31.21%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-45.76%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-19.60%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-15.20%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

6.68%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и CUT

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

6.60%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

13.02%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

19.97%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

18.29%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

20.19%

+8.28%