PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

PICB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.73% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий PICB и USIG

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.83

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.66

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между PICB и USIG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и USIG

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок PICB и USIG

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-22.21%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.79%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-21.45%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-21.45%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-1.74%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-3.44%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.90%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и USIG

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.10%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.89%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

5.05%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

6.83%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

6.82%

+3.22%