PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с SPSB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

PICB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.38%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.42%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 0.71% против 2.63% соответственно.

PICB

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.28%
1 год
6.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.71%

SPSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.60%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий PICB и SPSB

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.07

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

4.73

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

5.26

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

21.49

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.07

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.36

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.87

-0.67

Корреляция

Корреляция между PICB и SPSB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и SPSB

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PICB и SPSB

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-11.75%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.87%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-5.96%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-11.75%

-25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-0.33%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.55%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.21%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и SPSB

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.65%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

0.87%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

1.50%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

1.97%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

3.05%

+6.99%