PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PICB и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.86% соответственно.

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PICB and RSP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between PICB and RSP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PICB и RSP

Секторы
PICB
RSP

Финансовые услуги

29.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.7%

Промышленность

4.7%
14.1%

Коммунальные услуги

4.6%
6.1%

Здравоохранение

3.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.9%

Энергетика

2.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.5%

Технологии

1.0%
19.6%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Сырьевые материалы

0.1%
4.1%

Финансовые услуги

PICB
29.9%
RSP
14.5%

Коммуникационные услуги

PICB
5.4%
RSP
3.7%

Промышленность

PICB
4.7%
RSP
14.1%

Коммунальные услуги

PICB
4.6%
RSP
6.1%

Здравоохранение

PICB
3.3%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

PICB
3.2%
RSP
9.9%

Энергетика

PICB
2.8%
RSP
4.5%

Потребительский защитный сектор

PICB
2.2%
RSP
6.5%

Технологии

PICB
1.0%
RSP
19.6%

Недвижимость

PICB
0.8%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

PICB
0.1%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PICB vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.70

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.47

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.49

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

9.48

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.70

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PICB и RSP

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-59.92%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-7.85%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-17.81%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-21.38%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-39.04%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.38%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.65%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и RSP

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.56% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.29%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

11.56%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

16.18%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

18.35%

-8.29%

Сравнение комиссий PICB и RSP

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и RSP

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PICB and RSP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to PICB (2.56%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 0.71% for PICB. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.49% for RSP.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while RSP is S&P 500. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор