Сравнение PICB с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PICB и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.76% против 11.21% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и RSP
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PICB vs. RSP — Ранг доходности на риск
PICB
RSP
Сравнение PICB c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.64 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PICB и RSP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и RSP
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и RSP
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -59.92% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -12.54% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -21.38% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -39.04% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -5.66% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.69% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.80% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и RSP
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.40% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 8.84% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 17.16% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 16.20% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 18.36% | -8.32% |