Сравнение PICB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PICB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.76% против 17.98% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и PPA
PICB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PICB vs. PPA — Ранг доходности на риск
PICB
PPA
Сравнение PICB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.09 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.80 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.37 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 13.40 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.09 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.06 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.66 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PICB и PPA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и PPA
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и PPA
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -57.37% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -13.71% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -18.37% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -43.92% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -8.56% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.19% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.45% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и PPA
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.57% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 15.14% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 21.75% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 18.22% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 20.48% | -10.44% |