PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с FLRN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - PICB tracks the S&P International Corporate Bond Index while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 3.04%/yr for FLRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности PICB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 0.91% против 3.04% соответственно.

PICB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.26%
1 год
-0.44%
3 года*
5.42%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
0.91%

FLRN

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.71%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.02%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Correlation

The correlation between PICB and FLRN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Доходность на риск

PICB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICBFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
6.80

-6.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
12.34

-12.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

3.21

-2.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

20.79

-20.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

122.99

-123.17

PICB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 6.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICB и FLRN

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-14.64%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.23%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-1.43%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-2.16%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-14.64%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

0.00%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-1.82%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.04%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и FLRN

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.20%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

0.54%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

0.70%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

1.69%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

4.20%

+5.78%

Сравнение комиссий PICB и FLRN

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и FLRN

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FLRN в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.50%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.42%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PICB and FLRN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.18%) compared to FLRN (0.20%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs FLRN's -14.64%.

On 10-year performance, FLRN leads with 3.04% vs 0.91% for PICB. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRN has performed better with a 3.04% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

FLRN has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.42% for PICB.

PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.15% for FLRN.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.80 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор