PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

PICB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.98% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий PICB и FLRN

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

PICB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.49

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.11

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.05

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.21

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

26.27

-22.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.49

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

2.38

-2.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Корреляция

Корреляция между PICB и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и FLRN

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PICB и FLRN

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-14.64%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-1.43%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-2.16%

-34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-14.64%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-0.07%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.85%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.17%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и FLRN

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

0.36%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

0.55%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

1.82%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

1.69%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

4.21%

+5.83%